En el cuarto de Vanda nace de la amistad entre el realizador y Vanda Duarte, habitante del barrio de Fontainhas, a quien Pedro Costa había conocido en el rodaje de su anterior film, Ossos (1997). El largometraje fue rodado, a lo largo de dos años, en el cuarto de Vanda, con una pequeña cámara de vídeo digital operada por el propio Costa. La película registra la paulatina destrucción del barrio y el ruido persistente de la demolición, de entre el que emerge el cuarto de Vanda y las conversaciones que mantiene con su hermana Zita, vecinos y amigos. La droga, la inminente desaparición del barrio, la siempre acechante muerte o la amistad se dan cita en este pequeño cuarto, especie de ágora en el que se plantean y debaten los problemas del barrio y de sus moradores..